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对于科技文翻译员来说,把握住术语是关键。在开启一项翻译工作前,了解相关专业背景无疑是主要途径。作为经管类论文翻译员,工作中常去ResearchGate找文献了解不同的专业背景。不过那些都是英文的,不容易理解含义。本文集从研究方法的角度出发,对运用了相关模型、检验、理论方法的中文经管类论文进行分类汇编,或许可以为科学工作者提供研究参考,亦或许可以丰富翻译员语言层面的专业知识。

这本文集收录的研究方法参考了《计量经济学辞典》(Adrian C. Darnell,上海财经大学出版社),《计量经济学导论》(Jeffrey M. Wooldridge)等。

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第1章 社会科学研究常见的模型
1.贝叶斯向量自回归(BVAR)季度预测模型
张思奇;P·M·萨默斯
<正> 向量自回归模型是本世纪80年代初出现的一种新型计量经济学建模技术。一般认为,向量自回归模型是由Sargent(1978)、Sims(1980a,b)和Litterman(1980)等人首先提出并发展的。它与传统计量经济学模型的主要差别在于向量自回归模型是一种单一的时间序列回归模型,它选择具有较强相关关系的经济...   详情>>
来源:《数量经济技术经济研究》 1998年第09期 作者:张思奇;P·M·萨默斯
2.向量自回归模型与结构向量自回归模型简介
裘斌斌
计量经济学作为一门经济学科,进入21世纪后在全世界得到了迅猛的发展,可以说是近10年来发展最为迅速的经济学科子类。其研究成果越来越多地被应用到实际金融领域,并取得了令人瞩目的成绩。在我国,随着金融业的不断发展,计量经济模型也被越来越多地应用于宏观经济分析以及行业分析中,很多金融从...   详情>>
来源:《商》 2014年第21期 作者:裘斌斌
3.非对称广义自回归条件异方差的新模型
吴硕思;方兆本
本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.   详情>>
来源:《应用概率统计》 2000年第04期 作者:吴硕思;方兆本
4.贝叶斯模型平均方法研究综述与展望
王亮
贝叶斯模型平均方法是通过后验概率为权重对可能的单项模型进行加权平均,以后验概率大小为标准客观选择解释变量,并通过设置不同的先验概率分布将主观信息与模型和数据信息相融合,进而反映信息更新的动态过程,是处理经济计量建模过程中模型不确定问题的有效方法。文章首先从数理统计视角探讨了...   详情>>
来源:《技术经济与管理研究》 2016年第03期 作者:王亮
5.基于辅助模型递推最小二乘法的Hammerstein模型多信号源...
贾立;杨爱华
针对含有过程噪声的Hammerstein模型,提出了一种基于辅助模型递推最小二乘法的Hammerstein模型多信号源辨识方法。采用多信号源实现Hammerstein模型的可辨识性和参数估计分离问题;将辅助模型引入到串联模块的最小二乘法辨识中,得到Hammerstein模型参数的无偏估计。仿真结果验证了该算法的有效...   详情>>
来源:《南京理工大学学报》 2014年第01期 作者:贾立;杨爱华
6.基于随机矩阵理论决定多元GARCH模型最佳维度研究
惠晓峰;李冰娜
基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文...   详情>>
来源:《运筹与管理》 2011年第04期 作者:惠晓峰;李冰娜
7.基于MCMC抽样的金融贝叶斯半参数GARCH模型研究
杨爱军;刘晓星
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用DIC4研究模型比...   详情>>
来源:《数理统计与管理》 2015年第03期 作者:杨爱军;刘晓星
8.一族GARCH模型的概率性质
李正开;刘继春
简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.   详情>>
来源:《厦门大学学报(自然科学版)》 2004年第04期 作者:李正开;刘继春
9.混合自回归条件异方差模型的谱分析
朱文刚;茹正亮
线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题,本文导出了MAR-ARCH模型自协方差函数的递推关系...   详情>>
来源:《南京工程学院学报(自然科学...》 2011年第01期 作者:朱文刚;茹正亮
10.基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究
朱慧明;李荣
针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位点模型参数后验分布,同时用贝叶斯probit分位回归与分位回归...   详情>>
来源:《湖南大学学报(自然科学版)》 2013年第02期 作者:朱慧明;李荣
11.基于Probit等效阻抗的配对组合Logit路径选择模型
李军;赖信君
原有的组合配对Logit模型(Paired Combinatorial Logit,PCL)中相似性系数的确定方法缺乏必要的理论依据,模型的同一分布假设导致它难以表征道路感知误差的异方差特质.为克服这些不足,本文提出了基于Probit等效阻抗的配对组合Logit路径选择模型.模型分上下两层:下层的每一配对采用Probit二元选...   详情>>
来源:《交通运输系统工程与信息》 2013年第04期 作者:李军;赖信君
12.Tobit方差分量模型的极大似然估计
周兴才;刘心声
本文对非负的且含有大量零的混合类型数据提出了Tobit方差分量模型,许多很有用的Tobit模型是我们模型的特例.我们运用MCEM算法给出了模型的极大似然估计,其中E-步运用了Gibbs抽样的Monte Carlo模拟,并用Louis方法得到参数的标准误差估计.   详情>>
来源:《南京大学学报数学半年刊》 2008年第02期 作者:周兴才;刘心声
13.第三类Tobit模型的半参数估计方法
周先波;潘哲文
本文给出第三类Tobit模型的一种新的半参数估计方法。在独立性假设下,利用主方程和选择方程中可观察受限因变量的条件生存函数所满足的关系式,构造第三类Tobit模型参数的一步联立估计量。在已知选择方程中参数一致性估计量的条件下,这种方法也可用于构造主方程模型参数β0的两步估计量。本文证...   详情>>
来源:《统计研究》 2015年第05期 作者:周先波;潘哲文
14.门限自回归模型中门限和延时的小波识别
刘维奇;王景乐
文章对门限自回归模型进行了研究,运用小波分析方法构造了延时和门限的两种估计量,同时估计了门限的数目.文章中获得了这些估计量的收敛速度和统计量的渐近分布,并且门限的估计量具有最佳收敛速度.   详情>>
来源:《山西大学学报(自然科学版)》 2009年第04期 作者:刘维奇;王景乐
15.均值—方差模型与均值—半方差模型的实证分析
李晓;李红丽
在马科维茨均值—方差模型中,风险即是期望收益率的不确定性,并用资产组合收益率的方差定量地来刻画风险。然而,投资者在实际投资活动中,只有当期望收益率低于其预想的收益水平时,才认为是风险,否则不认为是风险。于是,就引出用半方差刻画风险的另一种风险度量方法。文章通过选择适当的股票组...   详情>>
来源:《郑州航空工业管理学院学报》 2011年第06期 作者:李晓;李红丽
16.太阳黑子的多项式趋势-自回归-条件异方差模型
吴令云;赵远东
用确定性趋势与残差服从条件异方差模型的自回归模型组合,作为太阳黑子相对数的数学模型.用它拟合1848—2002年太阳黑子相对数数据,取得很好的效果.首先通过逐步回归与逐步自回归,建立太阳黑子数的多项式趋势 自回归校正模型.然后通过PortmanteauQ检验和Lagrenge乘子检验证明残差存在强烈的异...   详情>>
来源:《应用基础与工程科学学报》 2003年第03期 作者:吴令云;赵远东
17.VaR约束下的均值方差模型分析
张浩;侯为波
风险价值法是近些年广泛使用的风险管理工具。Markowitz均值方差模型是经典的风险管理工具。将风险价值应用到Markowitz均值方差模型中,构建风险价值约束下的Markowitz均值方差模型,具有重要意义。   详情>>
来源:《淮北职业技术学院学报》 2014年第02期 作者:张浩;侯为波
18.ARCH模型与SV模型之间的关系研究
李汉东;张世英
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即自回归条件异方差(ARCH)模型和随机波动(SV)模型的关系问题.通过随机微分方程研究了GARCH模型和SV模型的相互联系并得到结论:一个离散的EGARCH(1,1)模型在弱GARCH过程的条件下与一个离散的SV模型是一一对应的.在此基础上进一步讨论了EGARCH...   详情>>
来源:《系统工程学报》 2003年第02期 作者:李汉东;张世英
19.基于GARCH模型和SV模型的VaR比较
余素红;张世英
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键.通过对比GARCH和SV模型,得出SV模型更能刻画金融市场的实际特征.将随机波动SV模型应用于VaR的计算,最后作实证研究.通过与GARCH模型下的结果对比,说明基于SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金...   详情>>
来源:《管理科学学报》 2004年第05期 作者:余素红;张世英
20.B-CAPM模型的GMM估计和检验
张卫东;龚金国
作为资本资产定价模型(CAPM)的发展之一,B-CAPM模型更适合于复杂多变的现实资本市场。本文首先分析从CAPM到B-CAPM的模型转化及其理论含义,然后迭代求出B-CAPM模型的零贝塔期望收益的极大似然估计值(MLE),最后通过案例,实证运用GMM方法构建B-CAPM的估计和检验。结果表明,B-CAPM模型适用于证券...   详情>>
来源:《中国管理科学》 2014年第03期 作者:张卫东;龚金国
21.两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组...
杜子平;张雪峰
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型...   详情>>
来源:《技术经济与管理研究》 2014年第01期 作者:杜子平;张雪峰
22.基于藤Copula-POT的多资产尾部相依结构的研究
田文晓;梁冯珍
在基于pair-Copula高维建模方法的藤Copula理论框架下,构建了藤结构Copula-POT模型,并采用C藤和D藤结构分解下的Gaussian Copula和Frank Copula函数来研究外汇资产间的尾部相依结构.该模型考虑了单个资产的尾部特征,且克服了传统Copula的"维数灾难"问题,能更好地描述资产尾部间的相依结构.基于...   详情>>
来源:《哈尔滨商业大学学报(自然科...》 2016年第01期 作者:田文晓;梁冯珍
23.POT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度
桂文林;王宗毅
极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数变化的差异,得到估计方法选择的标准.   详情>>
来源:《数学的实践与认识》 2010年第05期 作者:桂文林;王宗毅
第2章 社会科学研究常见的检验方法
1.论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据
胡新明
Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为...   详情>>
来源:《数量经济技术经济研究》 2010年第05期 作者:胡新明
2.单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。   详情>>
来源:《数量经济技术经济研究》 2005年第09期 作者:夏南新
3.VaR准确性检验的T检验法
唐宁;冯长焕
根据VaR失败率检验法的定义,通过利用组合的方式获取检验样本和构造服从T分布的统计量,得到检验VaR准确性的新方法——T检验法。T检验法所接受的模型不仅在似然比检验法下能被接受,且在同一置信度下T检验法所接受的模型比似然比检验法所接受的模型的准确性更高。最后通过实证分析进一步说明T检...   详情>>
来源:《四川理工学院学报(自然科学...》 2015年第01期 作者:唐宁;冯长焕
4.偏F—检验的局部影响分析
胡光涛;石磊
本文针对一般线性回归模型,利用局部影响的思想,采用求导的方法,研究了在三种扰动方式下(方差加权扰动,响应扰动,设计阵列扰动),偏F—检验的最大影响。通过实例分析,取得了较为满意的结果。   详情>>
来源:《数理统计与应用概率》 1996年第02期 作者:胡光涛;石磊
5.正态总体均值的F检验法
高峰;郭云
研究了正态分布总体均值的双边假设检验问题,得到了一个新的检验方法--F检验法。   详情>>
来源:《淮阴工学院学报》 2005年第05期 作者:高峰;郭云
6.基于W检验统计量的稳健波达方向估计方法
郭莹;孟彩云
针对实际环境中广泛存在的脉冲性非高斯噪声会降低基于传统二阶循环统计量的各类算法性能的问题,将混有脉冲噪声的信号样值看作粗差,以稳健估计理论为基础,应用进行高斯检验的W统计量,以自适应方式剔除脉冲样值,得到新的循环互相关函数估计表达式,从而实现了DOA(direction of arrival)的稳健估...   详情>>
来源:《信息与控制》 2013年第01期 作者:郭莹;孟彩云
7.基于多变量的Granger因果检验方法
李永立;吴冲
针对既有的Granger因果检验方法只能处理两个变量间的因果关系问题,指出这种方法会导致间接因果与直接因果的混淆及由于数据同源而产生的伪因果问题,提出一种可以消除以上问题的多变量因果检验方法,该方法立足于原有的Granger因果检验,适用于短时相依的和平稳的时间序列数据,并根据蒙特卡罗方...   详情>>
来源:《数理统计与管理》 2014年第01期 作者:李永立;吴冲
8.Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验有限样本性质的...
靳庭良
文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。   详情>>
来源:《统计与决策》 2015年第01期 作者:靳庭良
9.自回归系数的Bootstrap检验
韩开山
在自回归模型中,德宾-沃森(D-W)检验是一种使用非常广泛的自回归系数检验。但D-W检验有一个很大的限制:当检验的统计量落入了所谓"不确定域"则无法进行检验。本文利用Bootstrap重复抽样方法对自回归系数进行检验。蒙特卡罗研究表明,该方法消除了不确定域,改善了检验效果。   详情>>
来源:《科技创新导报》 2011年第13期 作者:韩开山
10.Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检...
陈洁;田铮
考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法。模拟结果表明...   详情>>
来源:《西北工业大学学报》 2009年第05期 作者:陈洁;田铮
11.分布曲线拟合的R—检验方法——关于罗曼诺夫斯基R-检验...
赵文;赵振全
对工程上的某一类实际问题进行分布曲线拟合的假设检验中,其显著性水平α,一般可取为同一个常数。若用X~2—检验法,每一次检验都要根据得到自由度K去查相应的X~2分布表,以确定临界值。R—检验法的临界值不严格依赖自由度K,因此可以只根据问题要求的显著性水平α来确定,这为使用提供了方便。本...   详情>>
来源:《吉林工业大学学报》 1983年第04期 作者:赵文;赵振全
12.实用的卡方检验法
沈宏峰;陈群
本文主要介绍卡方检验的实际应用,通过2个实例深入浅出地论述了卡方适合度检验和独立性检验,并提出了计算机实现的流程图。   详情>>
来源:《微型电脑应用》 1997年第05期 作者:沈宏峰;陈群
13.卡方检验、圆形分布、同质分析三种统计方法在周期性数据...
祝高峰;潘发明
目的 运用卡方检验、圆形分布、同质分析对周期性数据进行分析比较。方法 用卡方检验、圆形分布、同质分析对安徽省某地区1 236名3 ~6周岁儿童的出生体重和出生日期进行分析比较。结果 卡方检验难以正确分析周期性数据的构成差异,圆形分布与同质分析的分析周期性数据的结果较一致。结论 圆...   详情>>
来源:《安徽医科大学学报》 2005年第02期 作者:祝高峰;潘发明
14.一种基于KS检验的时间序列非线性检验方法
侯澍旻;李友荣
检验统计量的选取将对时间序列非线性检验的结果产生重要影响。该文在采用打乱相位法产生替代数据后,引入了一种非参数检验——Kolmogorov-Smirnov检验(简称KS检验)作为检验统计量。通过对各类信号的数值实验及与传统使用的高阶自相关量以及时间反演不可逆量对比结果表明,KS检验是一种有效、稳...   详情>>
来源:《电子与信息学报》 2007年第04期 作者:侯澍旻;李友荣
15.对DW检验法的补充和改进
苏文兵
自相关检验是回归分析的一项重要内容,DW检验法又是自相关检验的最常用方法。但是,我国现有教科书中所介绍的DW检验都存在两个不确定的区间。对于这两个区间内的自相关如何判定,一直为我国学者所忽视。本文则是针对这一问题,特介绍一种方法,以解决之。   详情>>
来源:《数理统计与管理》 1997年第02期 作者:苏文兵
16.DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究
张晓峒;攸频
DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中,是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征,故通常的DF检验过程中包含三种检验式(不含α和δ、只含α、含α和δ)。针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少,对它们的极限分布未见有全面的推导,且关于单个回归参数检验...   详情>>
来源:《数量经济技术经济研究》 2006年第02期 作者:张晓峒;攸频
17.结构稳定性CHOW检验的再探
江海峰
本文首先回顾了CHOW检验的概念和检验方法,然后给出了单方程约束检验方法,并利用FWL定理证明了其与CHOW检验的等价性,最后通过引入虚拟变量从另一个角度给出了CHOW检验的实现方法.   详情>>
来源:《经济数学》 2008年第03期 作者:江海峰
18.小样本PP检验统计量的分布特征
周敏;蔺富明
用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.   详情>>
来源:《西南大学学报(自然科学版)》 2015年第05期 作者:周敏;蔺富明
第3章 社会科学研究常见的数理方法
1.横截面与时间序列的相关异质——再论面板数据模型及其固...
刘学良;陈琳
本文的目的在于探讨和解释面板数据的二维特性及其不同的固定效应估计的本质。研究表明,截面固定效应实际上是有线性约束的时间序列回归,其回归系数体现了样本在时序维度的相关关系;时间固定效应实际是有线性约束的横截面回归,其回归系体现了样本在横截面维度的相关关系;双向固定效应估计量则...   详情>>
来源:《数量经济技术经济研究》 2011年第12期 作者:刘学良;陈琳
2.多元线性回归模型的增量算法
王惠文;魏嫄
伴随着各领域信息化的发展,数据多呈现出快速、连续流入的特点.面向海量不断更新的数据集,在具有广泛使用价值的线性回归模型中,考虑引入增量算法.通过基于叉积矩阵的增量计算公式,得到最小二乘估计模型的增量算法,并进一步扩展到其他的模型估计量和检验统计量中.该增量算法运用了全部的数据信...   详情>>
来源:《北京航空航天大学学报》 2014年第11期 作者:王惠文;魏嫄
3.蒙特卡罗方法计算定积分的进一步讨论
柴中林;银俊成
介绍了蒙特卡罗方法计算定积分的原理和方法.给出了用蒙特卡罗方法计算定积分的一个简单证明,从而揭示了蒙特卡罗方法和定积分定义间的内在联系.针对蒙特卡罗方法收敛慢的特点,提出将蒙特卡罗方法与相应的数值计算方法相结合,提高计算结果的精度.此外,将蒙特卡罗方法推广到反常积分上去.   详情>>
来源:《应用数学与计算数学学报》 2008年第01期 作者:柴中林;银俊成
4.关于两种矩法定义的异同比较
杨凯;宋立新
矩法是参数点估计的一种重要方法.关于矩法主要有两种不同形式的定义.通过构造例子进行比较,说明在单参数总体时,这两种定义并不等价,在应用范围内有着"交叉"的关系.   详情>>
来源:《渤海大学学报(自然科学版)》 2012年第03期 作者:杨凯;宋立新
5.广义矩估计(GMM)理论评述
杨卫涛
日本经济学家林文夫撰写的《计量经济学》一书被公认为"三高"理论体系(高级宏观经济学、高级微观经济学和高级计量经济学)中的经典之作.这本书描述了有限样本条件下普通最小二乘法(OLS)、大样本条件下OLS、一般矩估计方法和广义矩估计(GMM)方法的逻辑演进过程.林文夫教材中所建立的有限样本条...   详情>>
来源:《开封大学学报》 2014年第01期 作者:杨卫涛
6.静态最小二乘法及其应用
张亚文;卢书成
给出静态最小二乘法原理,理论推导过程和最小二乘法公式,通过实例验证最小二乘法的有效性和实用性。介绍了静态最小二乘法具有的局限性、动态最小二乘法的诞生及最小二乘法理论的发展。   详情>>
来源:《新课程研究(职业教育)》 2007年第04期 作者:张亚文;卢书成
7.非参数方法估计分位数模型的研究综述
徐志科;平根建
目前国内对于线性分位数回归模型的研究及其应用正在火热进行中,而非参数计量方法由于其优越性也受到越来越多人的重视,但对于两种方法结合应用的相关研究才刚刚开始.对于目前国内外已有的以及正在发展中的非参数方法估计分位数回归模型做了一个综述,包括理论综述及实证应用综述,其中重点介绍...   详情>>
来源:《数学的实践与认识》 2014年第01期 作者:徐志科;平根建
8.广义极值分布参数估计的积分变换矩法及应用
张明;柏绍光
广义极值分布包括Gumble分布、Frechet分布和Weibull分布。为了准确估计广义极值分布参数,从梅林变换角度出发,提出了一种积分变换矩法,推导了参数的计算公式。以昆明市滇池流域两个水文站年最大日降水量系列为广义极值分布参数估计实证分析例子,采用相对离差平方和方法评价参数估算精度,并与...   详情>>
来源:《人民黄河》 2013年第06期 作者:张明;柏绍光
9.基于自助法的统计泛函估计比较研究
刘薇;常振海
首先,模拟从正态分布,指数分布和泊松分布中随机抽样;然后,利用自助法进行总体统计泛函的估计,模拟B次后分别得到了不同分布不同样本量下的B个统计泛函估计值;最后,采用平均绝对误差和均方误差为评价标准,比较了不同分布不同样本量下自助法估计的优劣。结果表明,离散分布的自助法估计最好,在连...   详情>>
来源:《统计与决策》 2013年第02期 作者:刘薇;常振海
10.随机系数线性模型GLS方法的渐近性质
胡南桦
本文讨论了随机线性模型中参数的可实现的GLS估计的渐近性质,说明在一般条件下,它仍保持了非随机模型的相同性质。   详情>>
来源:《厦门大学学报(自然科学版)》 1991年第01期 作者:胡南桦
11.多变量滑动平均模型参数估计两段最小二乘法
杜洪越;邓自立
提出了多变量滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。第一段将多变量MA模型用高阶多变量自回归(AR)模型近似代替,用多变量递推最小二乘法(MRLS)估计高阶AR模型参数。第二段用最小二乘法解不相容矩阵代数方程组得MA参数估值。同多变量递推增广最小二乘法相比,可提高精度,仿真例子说明了其...   详情>>
来源:《黑龙江大学自然科学学报》 2003年第02期 作者:杜洪越;邓自立
12.基于一元线性回归模型异方差对加权最小二乘法的考察
刘明
作为普通最小二乘法的改进,加权最小二乘法用于存在异方差问题的线性回归模型的参数估计。文章通过对加权最小二乘估计量、加权最小二乘变换的分析,并结合实际例证研究发现,加权最小二乘法在应用中存在一些不足之处,因而当发现模型存在异方差时使用加权最小二乘法是存在风险的。   详情>>
来源:《统计与决策》 2012年第19期 作者:刘明
13.基于积分核级数展开的多极边界元法及其截断误差分析
于春肖;苑润浩
对于二维Helmholtz方程问题,本文提出一种基于积分核级数展开的多极边界元方法,推导证明了二维Helmholtz方程的多极展开定理,给出了多极边界元法计算公式和计算过程,分析了截断误差,说明截断误差可由截断项数控制,并给出一个可广泛应用于实际计算的截断项数的近似表达式。   详情>>
来源:《燕山大学学报》 2013年第03期 作者:于春肖;苑润浩
14.基于三维弹性问题的多极边界元法核函数分解
王玮玮;徐永春
多极边界元法已经成功地应用于大规模工程计算中.得到并且证明了基于三维弹性问题的多极边界元法核函数分解的定理(定理1),完善了多击边界元法的数学理论.   详情>>
来源:《数学的实践与认识》 2012年第21期 作者:王玮玮;徐永春
15.ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
邓自立;马建为
提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。   详情>>
来源:《科学技术与工程》 2002年第05期 作者:邓自立;马建为
16.一种改进的最小互熵门限法
陆军;王润生
针对Li&Lee法存在的缺陷,本文提出了一种改进的最小互熵门限法,理论分析和实验结果表明改进算法具有更好的有效性。   详情>>
来源:《计算机工程与科学》 1999年第04期 作者:陆军;王润生
17.基于自适应门限局部改进及求根MUSIC算法
刘航;杨力生
使用合适的门限才能正确地提取出小特征值,如果能适应较大范围的信噪比和快拍数就需要有一定自适应能力的门限。通常,信噪比对门限的影响比快拍数对门限的影响要大得多,经过反复计算和仿真得到一个门限公式:(15(SNR)^0.8*(snap)^0.2),其中SNR为信噪比,snap为快拍数。多次仿真表明,该门限公式具...   详情>>
来源:《重庆文理学院学报(自然科学...》 2009年第03期 作者:刘航;杨力生
18.基于卡方分布的高维数据相似性连接查询算法
马友忠;贾世杰
为了解决高维数据相似性连接查询中存在的维度灾难和计算代价高等问题,基于p-稳态分布,将高维数据映射到低维空间。根据卡方分布的性质,证明了如果低维空间的距离大于kε,则原始空间距离大于ε的概率具有一定的下界,从而可以在低维空间以较低的计算代价进行有效过滤。在此基础上,提出了基于卡...   详情>>
来源:《计算机应用》 2016年第07期 作者:马友忠;贾世杰
19.面板协整检验理论的最新进展
黄旭平
本文综述近期(1995-2005)面板协整检验理论。面板协整分析理论最初是基于结构稳定的分析,主要研究成果可以划分为部门独立的协整检验和部门依赖协整检验。同时部门独立的协整检验又是从微观面板即同质面板协整检验发展到异质面板协整检验。最新发展则集中于结构突变的面板整检验。未来研究集中...   详情>>
来源:《湖南科技学院学报》 2006年第07期 作者:黄旭平
20.两类记录值之和的中心极限定理
苏淳;江涛
该文给出了 L ogistic分布纪录值序列部分和的中心极限定理 ;对于 Pareto分布纪录值序列的部分和 Tn,获得了 ln Tn的中心极限定理 .这一工作不仅具有概率论的极限理论方面的研究价值 ,而且在金融、保险等领域也具有相当重要的应用前景   详情>>
来源:《数学物理学报》 2002年第04期 作者:苏淳;江涛
21.联立方程计量经济学模型ILS和2SLS估计等价性的证明
范德成
针对联立方程计量经济学模型 ,在结构方程为恰好识别时 ,ILS估计和 2SLS估计的等价性 ,给出了一个清晰、简洁的证明方法 .   详情>>
来源:《哈尔滨工程大学学报》 2000年第03期 作者:范德成
22.平稳阈值自回归下的伪回归研究
刘汉中
研究表明相互独立的平稳阈值自回归(TAR)模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰项的分布无关。通过一系列的MC模拟,不仅证实了理论结论,而且模拟结果还表明当持久性相同时,两机制TAR回归模型比三机制TAR回归模型具有更大的拒绝率,原因在于两机制TAR下,OLS法估计得到的...   详情>>
来源:《统计研究》 2011年第01期 作者:刘汉中
23.大小有偏抽样理论
许文昌
抽样,如果没有一个好的定义的抽样框可能会导致有偏的推断。本文试就大小有偏抽样给出其一般性理论及一些应用。   详情>>
来源:《内蒙古财经学院学报》 1994年第03期 作者:许文昌
24.带限高斯白噪声的设计与实现
刘晓志;李嘉辉
高斯白噪声是卫星地面测试设备的一个重要功能模块,在一些调制信号源中通常需要加入高斯白噪声,用于星上接收设备的性能。该文提出了一种基于FPGA,功率和带宽均可调的高斯白噪声的设计方法,在均匀随机数的产生和工程设计方面都有了很大的改善,最大限度地减少了运算量,产生了比较理想的高斯白噪...   详情>>
来源:《电脑知识与技术》 2010年第32期 作者:刘晓志;李嘉辉
25.成败型寿命试验──GLM和E-M算法
王学仁;石磊
成败型寿命试验──GLM和E-M算法王学仁云南省应用数学研究所石磊(云南大学统计系,昆明650091)1990年10月15日收到.1992年8月24日收到修改稿.一、引言在可靠性分析中,成败型寿命试验是经常碰到的问题.某些产品随着时间的推移,其可靠程...   详情>>
来源:《系统科学与数学》 1994年第01期 作者:王学仁;石磊
26.判别分析与Logistic回归组合分类
尹剑;陆程敏
本文讨论判别分析与Logistic回归组合方法的二分类问题.模拟结果显示,基于判别分析的Logistic回归的第一组合法的回判正确率往往高于判别分析分类和Logistic回归分类.第二组合法是基于Logistic回归的判别分析分类,回判正确率接近于Logistic回归的分类结果.很多情况下,这两种方法的回判正确率都...   详情>>
来源:《数理统计与管理》 2014年第02期 作者:尹剑;陆程敏
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